بررسی تابع تقاضای نفت خام در ایران با نگاهی به صادرات تا سال 2015

چکیده

در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 2010-1980 که از منابع مختلف جمع آوری شده اند و با به کارگیری روش سیستمی برآوردگر حداقل مربعات معمولی (روش ols)، تحت نرم افزار Eviews به تخمین تابع تقاضای نفت خام برای ایران پرداخته ایم، سپس با استفاده از ضرایب بدست آمده در تابع تقاضا و با توجه به مقادیر پیش بینی شده برای متغیرهای مربوطه تا سال 2015 و نیز تولید نفت خام پیش بینی شده در گزارشات شرکت ملی نفت، پیش بینی صادرات نفت خام کشور طی دو سناریوی پایه و خوش بینانه انجام شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بر اساس سناریوی پایه (کاهش سالیانه 8 درصدی در تولید)، صادرات نفت خام در سال 2015 به 28% مقدار آن در سال 2011 و بر اساس سناریو خوش بینانه (کاهش 4 درصدی تولید)، به 57% مقدار سال 2011 می رسد. همچنین در این بررسی نفت خام در ایران کالایی کم کشش از نظر قیمتی و نرمال شناخته شد.
 
Abstract
In this paper ,we estimated  row oil demand function  based on Ordinary Least Square (OLS) during 1980 to 2010 accordance variouse sources with using Eviewe package.Based estimated parameters in demand function we simulationed prediction values of oil productin and export in two scenario.In the first scenario,(the .08 precent decrease in oil production),the export of oil will be .28 percent of oil product in 2011 level and in the seconds scenario,optimistic scenario,.04 percent decrease in  oil production,the export of oil will be increased to 0.57 percent of 2011 oil product level. Other findins show that row oil in Irans economy has a low price elasticity and classified in  normal goods.

کلیدواژه‌ها


بررسی تابع تقاضای نفت خام در ایران با نگاهی به صادرات تا سال 2015

ابراهیم عباسی[1] (نویسنده مسئول)

فاطمه غرقانی[2]

دریافت: 15/7/1390        پذیرش: 22/9/1390

چکیده

در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 2010-1980 که از منابع مختلف جمع آوری شده اند و با به کارگیری روش سیستمی برآوردگر حداقل مربعات معمولی (روش ols)، تحت نرم افزار Eviews به تخمین تابع تقاضای نفت خام برای ایران پرداخته ایم، سپس با استفاده از ضرایب بدست آمده در تابع تقاضا و با توجه به مقادیر پیش بینی شده برای متغیرهای مربوطه تا سال 2015 و نیز تولید نفت خام پیش بینی شده در گزارشات شرکت ملی نفت، پیش بینی صادرات نفت خام کشور طی دو سناریوی پایه و خوش بینانه انجام شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بر اساس سناریوی پایه (کاهش سالیانه 8 درصدی در تولید)، صادرات نفت خام در سال 2015 به 28% مقدار آن در سال 2011 و بر اساس سناریو خوش بینانه (کاهش 4 درصدی تولید)، به 57% مقدار سال 2011 می رسد. همچنین در این بررسی نفت خام در ایران کالایی کم کشش از نظر قیمتی و نرمال شناخته شد.

 

طبقه بندی JEL : f10-f14-h11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

ساختار تک محصولی اقتصاد ایران، اتکاء دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، کاهش ظرفیتهای تولیدی بدلیل وارد شدن مخازن نفتی کشور به نیمه دوم عمر خود و نیز عدم سرمایه گذاری لازم در فعالیتهای بالادستی و مصرف عظیم و فزاینده این حامل انرژی در داخل کشور که ناشی از پایین بودن قیمتهای نسبی کلیه حاملها، غیر استاندارد بودن ساختمانها و ماشین آلات و غیره می باشد، ضرورت شناسایی ظرفیتهای صادراتی کشور را جهت برنامه ریزیهای آینده مطرح می سازد. ایران همواره در پی حفظ سهم صادرات خود در سبد نفتی اوپک بوده و از سویی به طور میانگین از سال 1974 تا کنون با کاهش تولید نفت مواجه بوده است؛ همچنین دغدغه مصرف فزاینده داخلی ذهن سیاستگذاران را به خود مشغول ساخته است. در این بین عدم تحقق سرمایه گذاریهای خارجی در فعالیتهای بالادستی مانع از توسعه میادین نفتی به اندازه مناسب جهت حفظ حجم صادرات شده و عدم تولید صیانتی از مخازن موجود نیز به این بحران دامن زده است. لذا جهت پیش بینی حجم صادرات آینده، تلاشهایی برای تخمین تولید و تقاضای داخلی در کشور صورت گرفته است. در این مقاله با رویکردی متفاوت پس از برآورد تابع تقاضای نفت خام در ایران، بر اساس تخمینهای انجام شده در مورد رشد متغیرها، به پیش بینی تولید، مصرف و صادرات نفت خام تا سال 2015 پرداخته می شود.

اهداف این پژوهش عبارتند از:

-      برآورد تابع تقاضای نفت خام به منظور بررسی اثر متغیرهای مهم تأثیر گذار بر مصرف

-      بدست آوردن کششهای قیمتی و درآمدی نفت خام

-      پیش بینی صادرات نفت خام کشور تا افق 2015

از سوی دیگر تلاش می گردد تا فرضیه های زیر با استفده از روش ols مورد آزمون قرار گیرد:

1- تقاضای نفت خام نسبت به قیمت آن کم کشش است

2- تقاضای نفت خام کالایی نرمال می باشد

 

2- مبانی نظری

1-2-خلاصه ای از نظریات مربوط به منابع تمام شدنی انرژی[3]

1-1-2- نفت و تئوری منابع تمام شدنی

منبع اصلی این گروه از نظرات همانطور که بعداً به آن می پردازیم، مقاله ای بود که هارولد هاتلینگ اقتصاددان آمریکایی در سال 1931 منتشر ساخت. اما به این منبع برای سالهای متمادی توجه چندانی نشد تا اینکه در سال 1974 تحت تأثیر انتشار گزارش کلوپ رم که در آن پیش بینی شده بود منابع طبیعی به زودی پایان می پذیرد و افزایش اول قیمت نفت در نتیجه جنگ اعراب و اسرائیل، رابرت سولو مجدداً توجه اقتصاددانان را به اهمیت آن معطوف نمود. در آن زمان اقتصاددانان احساس می کردند بین افزایش یکباره قیمت نفت و تمام شدن سریع منبع طبیعی ارتباط مستقیم وجود دارد. سولو به جامعه اقتصاددانان یادآوری نمود که هاتلینگ تئوری ساده اما در عین حال قدرتمندی را ارائه کرده که نشان می دهد در یک بازار رقابتی مربوط به یک منبع تمام شدنی، یک روند قیمت تعادلی وجود دارد که در آن قیمت خالص (قیمت منهای هزینه نهایی استحصال) طی زمان بر حسب نرخ بهره افزایش می یابد. در صورتیکه روند تقاضا معلوم باشد، مقادیر بهینه استحصال، آن میزانی است که چنین روندی از قیمت را در بازار ایجاد نماید. از سوی دیگر چنانچه انحصار بر بازار حاکم باشد، افزایش قیمت سریعتر از نرخ بهره و به تبع آن روند رشد مصرف کمتر خواهد بود. این نتیجه نهایی بود که بر اساس آن سولو انحصار را همسو و هم جهت با طرفداران صرفه جویی دانست. نظرات هاتلینگ و سولو منجر به تحقیقات زیادی شد و موجبات توسعه تئوری اقتصادی منابع تمام شدنی را در ابعاد و بر اساس فروض گوناگون فراهم آورد که البته از نظر علمی و تئوریک حائز اهمیت وارزش است، اما در مورد اینکه این نظرات توانسته باشد بیانگر واقعی فرآیند شکل گیری قیمت نفت باشد، اتفاق نظر وجود ندارد. بعضی از اقتصاددانان دارای تعصب نسبت به اقتصاد بازار و منابع غرب نظیر آدلمن از اساس با تئوری منابع تمام شدنی مخالفت ورزیده اند و آنرا واجد هیچ گونه ارزش علمی و عملی نمی دانند. از نظر آدلمن ذخایر زیر زمین نفتی مانند انباری است که از طرفی با استخراج خالی می شود و از طرف دیگر به طور مستمر با اکتشافات جدید پر می شود. بنابراین ممکن است روزی برسد که محدودیتهای ژئوفیزیکی جلوه گر شود، اما این روز به قدری دور است که بر حسب هر فرض متصوری نسبت به روند کاهش ذخایر، این روند هیچ گونه تأثیری بر سطح قیمتهای بازار نخواهد داشت. به نظر آدلمن مسئله پایان پذیری منبع مطرح نیست، بلکه مسئله میزان سرمایه گذاری تخصیص یافته برای ذخیره سازی در انبار و بنابراین هزینه های اکتشاف است.

اما این نظر افراطی نسبت به تئوری منابع تمام شدنی مورد پذیرش بسیاری از صاحبنظران و اقتصاد دانان نیست. رابرت مابرو مدیر انستیتو انرژی آکسفورد در انگلستان که از کارشناسان با تجربه و مورد پذیرش غالب محافل نفتی است و همواره تلاش می کند به نحو نسبتاً بیطرفانه ای مسائل را تحلیل کند، معتقد است هر چند که تئوری منابع تمام شدنی چندان واقع گرایانه نیست، اما به طور کامل نمی توان ایده های مطرح شده در آن را رد کرد. وی معتقد است نظر آدلمن در مورد مواقعی از بازار که احساس وفور نفت می شود و در آن نسبت ذخایر به تولید بالاست (که البته چنین دوره هایی در تاریخ نفت مکرر و طولانی بوده است) صادق است، لکن در شرایط خاصی نفت بیش از آنکه به عنوان یک ماده خام دارای قابلیت تولید مجدد نظاره شود، به مثابه ثروتی در حال اتلاف تلقی می گردد. به نظر مابرو مثلاً سالهای 1920- 1917 و دهه 1970 میلادی چنین دوره هایی بوده که طی آنها تجزیه و تحلیل مسئله بر حسب ایده اصلی هاتلینگ مفید است. این ایده همانطور که در قبل گفته شد مبنی بر آنست که قیمت پیشنهادی یک عرضه کننده در زمان حاضر، به طور طبیعی تحت تأثیر نظرات وی نسبت به قیمتی است که در آینده حاکم خواهد بود.

مابرو معتقد است که می توان بین نظرات هاتلینگ و آدلمن مصالحه و انطباقی ایجاد کرد. بدین ترتیب که نظرات هاتلینگ معمولاً طی دوره های کوتاه تاریخی که تصور بر آنست که تهی شدن سریع منابع موجب می شود تولید کنندگان قیمتهای پیشنهادی خود را افزایش دهند،توجیه منطقی خود را پیدا می کند و نظرات آدلمن در دوره های طولانی تر که بین دو شوک قیمت کوتاه مدت – اما شدید- حاکم می شود و طی آن به نظر می رسد منابع نفتی نسبت به تقاضا وفور کامل دارند، صحیح جلوه گر می شود.

این چرخه تصورات که نظرگاه تحلیلی را از هاتلینگ به آدلمن و بالعکس تغییر میدهد، تا حدی ناشی از روند قیمتهای بازار است. تا اندازه ای افزایش اولیه بهای نفت، اکتشاف و توسعه ژئوفیزیکی، حفاری، استحصال از منابع دریایی و روشهای استحصال را ترغیب می کند که این امر افزایش ذخیره منابع طبیعی را از طریق اکتشافات جدید موجب می شود. بنابر این فرآیند است که ما از تصور ندرت نسبت به منابع نفتی به یک تصور وفور می رسیم. این امر منجر به کاهش قیمتها می شود که در نتیجه آن تقاضا افزایش یافته و در نهایت ما را به تصور ندرت نسبی رهنمون می گردد. اما باید در نظر داشت که قیمتها بیانگر همه مسائل نیستند، زیرا عوامل برون زا بر حجم اکتشافات مؤثرند و متغیرهایی نظیر درآمد مالیات و سیاستهای مربوط به قوانین تنظیم کننده نیز بر تقاضا تأثیر گذارند.

2-1-2- نظریات ناشی از اقتصاد صنعتی

ریشه این نظریات بسیار قدیمی تر از نظریات قبلی است و مهمترین آنها به دوران پیش از شوک اول نفتی (1973 میلادی) باز می گردد. در این مورد می توان از پل فرانکل، ادیش پتروژ، هلموت فرانک و نظایر آنها یاد کردکه علیرغم اختلافات اساسی در دیدگاهها و نظرات خود همگی به اهمیت متغیرهای اقتصادی (هزینه، قیمت، رفتار بنگاهها، ساختار صنعتی و متمرکز عمومی، قیمتهای انتقالی هزینه ساز مالیات و ...) مسئله محوری اقتصاد سیاسی و ارتباط بین دولت و صنعت اشاره کرد. کتابهای اصلی این افراد تماماً پیش از سال 1973 انتشار یافت. پس از آن بنا به دلایلی که درک و تشخیص آنها دشوار است، تحریر آثار مربوط به اقتصاد صنعتی نفت تا نزدیک صفر تقلیل پیدا کرد. شاید یک علت مهم آن این بود که این اساتید به اندازه کافی شاگرد هوادار تربیت نکرده اند که صرفاً می تواند یک تصادف تاریخی باشد. یا اینکه بنا بر این علت بود که برای هواداران این اساتید سفر کردن در مسیر هاتلینگ جذاب تر می نمود. البته عامل دیگری نیز نقش داشت. بدین معنی که شوک سال 1973 توجه را از سمت صنعت به سوی پدیده جدید ظهور اوپک که یکباره چنین تلقی گردید که صاحب قدرت مخاطره آمیزی برای کشورهای صنعتی است، معطوف نمود.

 

3-1-2- شبیه سازی و تئوری بازیها

گروه سوم از آثار اقتصاد نفت عمدتاً مرکب از کارهای شبیه سازی است که بعضی اوقات شامل "مفروضات چانه زنی" است و از این نظر متعلق به حواشی شاخه پیشرفته ای از اقتصاد سنجی به نام تئوری بازیها می باشد. در نگاه اول به نظر می رسد اوپک موضوع بسیار مناسبی برای تجزیه و تحلیل در چارچوب چانه زنی است. از این لحاظ می توان اهدافی را برای اوپک یا اعضای اصلی آن تبیین نموده و روند قیمتی حاصل از تلاش در جهت این اهداف را مورد شبیه سازی قرار داد و روندهای مختلف را با یکدیگر مقایسه نمود. در این حوزه رابرت پیندینک یکی از پیشگامان محسوب می شود. 

اشکال این روش در اینست که در این مدلها غالباً اهداف اوپک یا اعضای آن به نحو صحیحی مشخص و بیان نمی شوند و درک مناسبی در خصوص ارتباطات متقابل درون سازمان و بین اوپک و بازار به ظهور نمی رسد. مثلاً بعضی نویسندگان این حوزه فرض می کنند اوپک در صدد ماکزیمم کردن درآمدهای گروه به طور کلی است که کاملاً ناصحیح است. بعضی دیگر فرض کرده اند اوپک یا معدودی از اعضای اصلی آن در پی یک درآمد هدف هستند، که این فرض دلالت ضمنی بر وجود یک منحنی عرضه پسگرا دارد. در حالیکه هرگز شاهد تاریخی مستمر و منظمی وجود ندارد که اوپک عرضه خود را در پاسخ به یک افزایش قیمت بازار کاهش داده باشد و در واقع عکس این مسئله در سال 1979 و در جریان بحران خلیج فارس در سال 1990 اتفاق افتاد. تاریخ گویای آنست که اوپک بعنوان یک مجموعه همواره نگران قیمت نفت بوده در حالیکه تک تک اعضا مستمراً نگران درآمدهای خود بوده اند (سال 1986 و سقوط بهای نفت را می توان یک استناد دانست). همواره یک دوگانگی در اهداف بوده که انطباق آن دشوار بوده است. قیمتی که درآمد یک تولیدکننده کوچک را ماکزیمم می کند، همیشه متناسب با اهداف درآمدی اعضای اصلی در کوتاه مدت و میان مدت نیست و در بلندمدت به ندرت چنین است و شاید اصلاً نباشد. این نکته نیز قابل ذکر است که تصمیمهای مربوط به قیمت غالباً تحت تأثیر ملاحظات وسیعتر سیاسی اتخاذ می شوند. تضاد بین اهداف درآمدی گروههای فرعی داخل اوپک که همیشه تلاش در جهت نیل به یک قیمت مورد توافق نمی تواند آن را حل کند و همیشه عوامل سیاسی محاط بر تصمیمات مربوط به قیمت، دو زمینه ای هستند که مدلسازی آنها مشکل است. اینکه تا کنون هیچ کس در جهت حل این مشکل اقدام نکرده، دلیل آن نیست که مسئله غیر قابل حل است، بلکه شاید علت اصلی نوزادی موضوع باشد.

4-1-2- آزمایش اقتصاد سنجی در مورد بازار نفت

چهارمین سری از تحقیقات اقتصاد نفت شامل اعمال آزمایشات اقتصاد سنجی در مورد بازار نفت یا رفتار قیمتها در بازار است که به ویژه بازار سلف[4] و بازار آینده[5] را مورد مطالعه قرار می دهد. چهارچوب تحلیلی کار در این مورد عمدتاً از حوزه بازار مواد خام[6] و بازار مالی[7]  اتخاذ شده که از پیشگامان آن می توان از افرادی نظیر ورکیتگ و پس از وی فاما یاد نمود. تئوری مربوطه در این زمینه فرضیه کارآیی اقتصادی است که متأسفانه سابقه خوبی از نظر انطباق با عملکرد بازارهای سلف و آینده ندارد. مکرر اتفاق افتاده است که به لحاظ تکنیکی بازار قویاً کارآمد تشخیص داده شده، اما نتوانسته است معیار فاما را که می گوید قیمتها یک روند تصادفی را تعقیب می کنند، برآورده سازد. اما این مشکل را می توان به آزمایشات اقتصاد سنجی مورد استفاده نسبت داد، بدین ترتیب که این آزمایشات فرض می کنند نوسانات قیمتها برون زا هستند، در صورتیکه می دانیم علت بعضی از این نوسانات درون زاست. نیاز به تحقیقات تئوریک بیشتر در این زمینه نسبتاً آشکار است.

3- مروری بر مطالعات انجام شده

1-3-مطالعات خارجی

مطالعه هاتلینگ: هارولد هاتلینگ در مقاله خود تحت عنوان اقتصاد منابع تجدیدناپذیر در سال 1931، قانون خود را به این صورت بیان می کند که قیمت سایه ای منابع پایان پذیر که در واقع مبین ارزش اقتصادی ناشی از کمیابی  این منابع می باشد، باید در طول زمان به اندازه نرخ بهره رشد داشته باشد تا دارنده آنها نسبت به استخراج یا نگهداری منابع، برای استفاده در آینده بی تفاوت باشد. وی معتقد است که اگر قیمت سایه ای بزرگتر از نرخ بهره باشد، تمام ذخایر در درون زمین باقی خواهند ماند و اگر کمتر از نرخ بهره باشد، تمام ذخایر به سرعت استخراج خواهند شد. فرض هاتلینگ وجود شرایط رقابت کامل در بازار منابع پایان پذیر می باشد.

مطالعه سولو: رابرت سولو در مقاله خود تحت عنوان اقتصاد منابع یا منابع اقتصاد در سال 1974، شرط وجود تعادل همزمان در بازار ذخایررا با بازار جریان عرضه منابع بیان       می کند. از آنجا که قیمت مصرف کنندگان در شرایط رقابتی عبارتست از قیمت خالص به علاوه هزینه های نهایی استخراج، وی معتقد است قیمت بازاری منابع می تواند در طول زمان ثابت مانده یا کاهش بیابد، حال آنکه قیمت خالص بدلیل کاهش هزینه نهایی افزایش پیدا کند ولی سرانجام نرخ کمیابی وارد شده و قیمت بازاری را پس از مدتی افزایش       می دهد. همچنین اگر دو یا چند منبع از یک ماده وجود داشته باشند، ابتدا منابع با هزینه کمتر استخراج شده و سپس به ترتیب منابع با هزینه بالاتر استخراج می گردند.

مطالعه کوپر: جان کوپر در سال 2003 تقاضای نفت خام را برای 23 کشور در محدوده زمانی 1979 تا 2000 بررسی نمود و از متغیرهای: قیمت نفت خام، درآمد و تقاضای سرانه سال قبل بعنوان متغیر مستقل استفاده نموده و مدل خود را به صورت رابطه 1 معرفی      می نماید:

(1)                                                 

در این رابطه نشاندهنده کشش قیمتی کوتاه مدت و  کشش قیمتی بلند مدت     می باشد.

در بررسی کوپر رشد مصرف سرانه نفت در 14 کشور منفی و در بقیه مثبت می باشد. متوسط نرخ رشد درآمد سرانه در این دوره برای کشورهای مورد نظر 8/2% و متوسط کششهای قیمتی کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب 05/0 و 2/0 برآورد گردیده است. در این برآورد تنها دو کشور چین و پرتغال دارای کششهای مثبت می باشند که در مورد این دو کشور نیز نتایج آزمون t حاکی از آنست که ضرایب، معنی دار نمی باشند.

مطالعه ایمانوئل زیرامبا: در خصوص توابع تقاضای انرژی، در سال 2010 ایمانوئل زیرامبا در مقاله خود تحت عنوان کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای واردات نفت خام در آفریقای جنوبی، تقاضای واردات نفت خام را تابعی از قیمتهای واقعی نفت به واحد پول آفریقای جنوبی و تولید ناخالص داخلی واقعی دانسته و مدل خود را به صورت رابطه 2 ارائه        می نماید:

(2)          ln Qt = B0 + B1 ln RPt + B2 ln Yt + Ut                                             که در آن Q مقدار نفت خام وارد شده، RP قیمت واقعی نفت به قیمتهای آفریقای جنوبی و Y تولید ناخالص داخلی واقعی می باشد.

نتایج این تحقیق وجود رابطه معنی دار بین مقدار واردات نفت خام، قیمتهای واقعی نفت خام و تولید ناخالص داخلی واقعی را در کوتاه مدت رد ولی در بلند مدت تأیید می کند. کشش درآمدی در بلند مدت +0.429 و کشش قیمتی -0.147  می باشد. بدین ترتیب واردات نفت خام کالایی نرمال می باشدو چون کشش درآمدی آن کوچکتر از واحد است، پیش بینی می شود در طول زمان شدت مصرف نفت خام کاهش بیابد. از طرفی کشش قیمتی کوچک بیانگر آنست که نفت خام جانشین مناسبی در آفریقای جنوبی ندارد.

مطالعه آلوون مور: آلوون مور در مقاله خود در سال 2011، تقاضای واردات نفت باربادوس را با استفاده از داده های ماهانه از سال 1998 تا 2009 بررسی کرده و تقاضای واردات نفت را تابعی از تقاضای گذشته نفت، قیمتها، درآمد، مصرف برق و تعداد وسایل برقی در نظر می­گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه تقاضا برای واردات نفت در بلند مدت نسبت به قیمت بی کشش بوده و تقاضای برق نقش مهمی را ایفا می کند.

2-3- مطالعات داخلی

مطالعه محمدرضا مقدم: محمدرضا مقدم در سال 1383، در کتاب خود تحت عنوان اصلاح سبد انرژی ایران تا سال 1400، جهت تخمین تقاضای انرژی نهایی در کشور، تقاضای هشت سوخت زیر را جداگانه تخمین زده است: سوخت هواپیما، گاز مایع (LPG)، بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گاز طبیعی و برق.

در هریک از معادلات تقاضای انرژی نهایی، قیمتهای واقعی سوخت مورد نظر و سوختهای جانشین آن، به عنوان یکی از مشخصات معادله در نظر گرفته شده، هیچ یک از کششهای قیمتی متقاطع از نظر آماری با معنا نبوده ولی کششهای خود قیمتی از لحاظ آماری با معنا بوده اند. همچنین کششهای درآمدی در مورد کلیه سوختها مثبت و کوچکتر از یک برآورد شده اند.

مطالعه مژگان علایی فر: مژگان علایی فر در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ارزیابی رابطه بلندمدت توسعه اقتصادی و انرژی در ایران، در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در سال 1381، به بررسی فرضیه های زیر پرداخته است: 1- مصرف فرآورده های عمده نفتی به رشد اقتصادی منجر می گردد. 2- صادرات نفت (شامل نفت خام و گاز) به رشد اقتصادی منجر می گردد. 3- مصرف نهایی انرژی به رشد اقتصادی منجر می گردد و بالعکس. جهت بررسی فرضیه های فوق، علایی فر به تخمین سه معادله لگاریتمی به شرح روابط 3 تا 5 می پردازد:

(3) LGDP= a0+ a1LK+ a2LL+ a3LCon oil                                                      

که در آن K موجودی سرمایه، L نیروی کار و Conoil مصرف فرآورده های عمده نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفتگاز و نفت کوره می باشد. نتایج حاصل از این معادله کششهای 46/0 برای سرمایه، 66/0 برای نیروی کار و 85/0 برای مصرف فرآورده های نفتی نشان می دهد.

 LGDP= a0+ a1LK+ a2LL+ a3LMCE                                                         (4)

 که در آن MCE مصرف نهایی انرژی می باشد. نتایج حاصل از تخمین معادله 2، کششهای 19/0 برای سرمایه، 96/0 برای نیروی کار و 59/0 برای مصرف نهایی انرژی را نشان    می دهد.

(5)                                                 LGDP= a0+ a1LK+a2LL+ a3LXoil gas 

که در آن Xoilgasدرآمد ناشی از صادرات نفت و گاز می باشد. نتایج حاصل از این معادله به ترتیب کششهای 38/0، 7/0 و 79/0 را برای سرمایه، نیروی کار و درآمد صادراتی نفت و گاز نشان می دهد.

مطالعه زهرا داور: زهرا داور در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی تابع تقاضای انرژی و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران، در سال 1384 در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ، در تخمین تابع تقاضای انرژی، از قیمت انرژی و درآمد به عنوان متغیر مستقل استفاده نموده و مدل خود را به صورت رابطه 6 معرفی می نماید:

(6)                                                                      

نتایج این مطالعه نشان می دهد که اگر قیمت واقعی انرژی 20 درصد افزایش یابد، موجب کاهش 80 میلیون بشکه معادل نفت خام در تقاضای مطلوب انرژی می گردد. ضریب تعدیل تخمینی مبین آنست که 30 درصد از اختلافات بین سطح فعلی و سطح مطلوب تقاضای انرژی طی یک سال، 50 درصد طی دو سال و 75 درصد طی 4 سال حذف خواهد شد. کشش درآمدی بلند مدت تقریباً عدد یک بدست می آید که بیانگر رابطه یک به یک بین رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی است.

4- روش شناسی

1-4-تعیینوتصریحمدل

در بررسی حاضر با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 2010-1980 که از منابع مختلف جمع آوری شده اند و با به کارگیری روش سیستمی برآوردگر حداقل مربعات معمولی (OLS) به تخمین تابع تقاضای نفت خام تحت نرم افزار ایویوز، پرداخته شده است.  علت استفاده از این روش، فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی میباشد، بدین معنی که در بین تخمین زننده های خطی، تخمین زننده های حداقل مربعات، بدون تورش و دارای حداقل واریانس هستند. نوع تابعی که در این تحقیق از آن استفاده شده تابع خطی لگاریتمی بوده و علت انتخاب چنین مدلی دستیابی به ضرایبی است که مستقیماً کششها را برآورد می کنند.

2-4- معادله تقاضا

معادله تقاضای نفت خام را می توان به صورت رابطه 7 نشان داد:  

(7)                                                                                         

که در آن متغیرها به شرح زیر می باشند:

Coil = مصرف سرانه نفت خام در داخل کشور

Gdp= درآمد ناخالص داخلی سرانه(به قیمتهای ثابت سال 1383 به هزار ریال)

P= قیمت نفت خام ایران (دلار)

جزء اخلال تقاضا در دوره t

3-4- داده ها و اطلاعات

داده­های مورد استفاده جهت تخمین تابع تقاضای نفت خام در دوره 2010-1980 با استفاده از گزارش سالانه 2011 سایت BP و آمارهای سایت IMF و اطلاعات لازم جهت پیش بینی صادرات آینده نیز با استفاده از سایت IMF ، گزارش سالانه 2011 eia و گزارشات داخلی شرکت ملی نفت ایران تهیه شده است. البته لازم به ذکر است که متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه به واحد هزار ریال و مصرف سرانه نفت خام به واحد بشکه وارد مدل شده اند. ایستایی هر یک از متغیرها در فرم لگاریتمی با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته در سطح، تفاضل مرتبه اول و دوم در دو حالت عرض از مبداء و بدون روند و با عرض از مبداء و روند در سطح معنی دار 5 درصد مورد بررسی قرار گرفت و سپس با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات روند زدایی گردید. همچنین پس از انجام آزمون ایستایی    باقیمانده ها، بدلیل ایستا بودن آنها عدم وجود رگرسیون کاذب تأیید گردید. نتایج آزمون ایستایی در خصوص متغیرها و باقیمانده ها به شرح جدول 1 می باشد.

جدول1. وضعیت ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی ‌فولر تعمیم ‌یافته و آزمون فیلیپس پرون

 

specification

Intercept

Intercept and trend

No Intercept and trend

Unit root test

ADF-statistic

(prob)

PP- statistic

(prob)

ADF- statistic

(prob)

PP- statistic

(prob)

ADF- statistic

(prob)

PP- statistic

(prob)

Oil price

0.3462

0.1172-

1.0812-

1.1598-

1.0277

0.8506

0.976

0.9386

0.9151

0.9008

0.9159

0.8890

Oilconsumption

0.0851-

0.4106

2.5475-

2.6768-

3.4736

5.8644

0.9424

0.9801

0.3049

0.2523

0.9997

1.0000

Gdp (miladi)

2.6121

2.3696

0.5888-

4.2967-

3.5604

5.7897

1.0000

0.9999

0.9715

0.5000

0.9997

1.0000

Oilprice cycle

4.5039-

4.5106-

4.4171-

4.3697-

4.5851-

4.6365-

0.0012

0.0012

0.0075

0.0084

0.0000

0.0000

Oilconsumption cycle

5.7559-

7.2562-

5.5164-

7.0943-

5.5656-

7.4506-

0.0001

0.0000

0.0009

0.0000

0.0000

0.0000

Gdp cycle(miladi)

5.1941-

2.5638-

6.0468-

2.5231-

5.3091-

2.6147-

 

منبع: یافته های تحقیق

 

 0.0002

0.1115

0.0003

0.3155

0.0000

0.0108

بر اساس جدول 1 ملاحظه می گردد که کلیه متغیرهای تابع تقاضای نفت خام نا ایستا    می باشند (احتمالها کوچکتر از 05/0)، به همین دلیل در مورد این متغیرها از فیلتر هودریک - پرسکات به منظور روندزدایی استفاده شده و جزء سیکلی متغیرهای فوق مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین آزمون ایستایی برای باقیمانده های رگرسیون تابع تقاضای نفت خام به شرح جدول 2 انجام شده و نتایج حاکی از آن است که باقیمانده ها ایستا بوده و رگرسیون کاذب وجود ندارد.

جدول2. آزمون ایستایی مربوط به جملات باقیمانده رگرسیون تابع تقاضای نفت خام

 

specification

Intercept

Intercept and trend

No Intercept and trend

Unit root test

ADF-statistic

(prob)

PP- statistic

(prob)

ADF- statistic

PP- statistic

ADF- statistic

PP- statistic

Resid01

4.433411-

4.190643-

3.754912-

4.293308-

4.349813-

4.258653-

0.0016

0.0027

0.0349

0.0101

0.0001

0.0001

 

منبع: یافته های تحقیق

 

جدول3. برآورد تابع تقاضای نفت خام

 

Prob

t-Statistic

Coefficient

Variable

0.0558

1.998776-

0.070408-

LOil Price

0.0000

161338­.6

0.946003

LGDP

0.0000

7.239615-

5.858775-

C

0.0009

3.743814

0.617969

MA(1)

R2: 0.892006

 

منبع: یافته های تحقیق

همانطور که در جدول 3  قابل ملاحظه  است ضریب مربوط به لـگاریتم قیمت نفت خام در

سطح 90 درصد و بقیه ضرایب در سطح 95 درصد معنادار می باشند. طبق برآورد انجام شده ضریب مربوط به لگاریتم قیمت نفت خام برابر با 07/0 بوده که به معنای کم کشش بودن این کالا در کشور می باشد. همچنین با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی به عنوان درآمد کشور می توان کشش درآمدی این کالا را نیز محاسبه کرد. همانطور که در ادبیات اقتصاد خرد آمده است، کالای نرمال کالایی است که با بالا رفتن درآمد، تقاضا نیز برای آن کالا افزایش پیدا می ‌کند. در این تحقیق، ضریب بدست آمده در مورد لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه بزرگتر از صفر دیده می شود و این به معنای نرمال بودن نفت خام در کشور است. بنابر یافته های فوق دو فرضیه این تحقیق مبنی بر کم کشش بودن تقاضا و نرمال بودن آن، پذیرفته می شوند.

5. پیش بینی صادرات نفت خام ایران با توجه به مدل برآورد شده برای تقاضای داخلی نفت خام

با توجه به جدول 3، ضرایب 07/0- برای قیمت نفت خام و 946/0+ برای تولید ناخالص داخلی سرانه (بعنوان درآمد سرانه) و مقدار عرض از مبدأ نیز برابر 86/5- در تابع تقاضای نفت خام برآورد گردیده است و همچنین با توجه به فرم لگاریتمی تابع، ضرایب بیانگر کششها می باشند. در این بخش با توجه به برآوردهای انجام شده برای متغیرها در 5 سال آینده (با استفاده از سایت IMF و گزارش سالانه 2011 eia) ابتدا مقادیر پیش بینی شده آنها در تابع تقاضای نفت خام جایگزین شده و مقدار مصرف برای 5 سال آینده (سالهای 2011 تا 2015) برآورد گردیده و سپس با توجه به مقادیر جایگزین شده برای کاهش تولید نفت خام داخلی طی دو سناریو پایه و خوش بینانه (کاهش 4 درصدی و 8 درصدی تولید)، میزان صادرات پیش بینی می گردد.

در جدول 4 مقادیر پیش بینی شده برای متغیرها، مقدار تقاضای نفت خام برآورد شده توسط مدل و نیز میزان صادرات پیش بینی شده بر اساس آنها ملاحظه  می گردد.

 

 

 

جدول4. پیش بینی صادرات نفت خام تا سال 2015

 

سال

2011

2012

2013

2014

2015

GDP سرانه به قیمت ثابت به هزار ریال

7.211

7.348

7.511

7.735

7.968

جمعیت به میلیون نفر

887/75

03/77

191/78

369/79

565/80

قیمت نفت ($)

28/70

2/75

47/80

1/86

13/92

تقاضای داخلی سرانه به بشکه (مدل)

45/9

574/9

728/9

956/9

192/10

تقاضای داخلی به میلیون بشکه (مدل)

13/717

48/737

64/760

2/790

12/821

تولید نفت داخلی

سناریو پایه(کاهش 8%) به میلیون بشکه

08/1425

07/1311

19/1206

69/1109

92/1020

تولید نفت داخلی سناریو خوش بینانه (کاهش 4%) به میلیون بشکه

04/1487

56/1427

46/1370

64/1315

1263

صادرات سناریو پایه (8% کاهش تولید)

به میلیون بشکه

95/707

59/537

55/445

49/319

8/199

صادرات سناریو خوش بینانه (4% کاهش تولید) به میلیون بشکه

91/769

08/690

82/609

44/525

88/441

 

IMF، annual energy outlook 2011 eia، BP statistical review 2011

گزارشات داخلی شرکت ملی نفت و محاسبات پژوهش

مقادیر پیش بینی شده برای قیمت نفت خام برگرفته از چشم انداز سالانه انرژی سال 2011 سایت eia و مقادیر مربوط به GDP به قیمتهای ثابت برگرفته از سایت IMF بوده که در مدل برآورد شده این فصل جایگزین شده و مقدار تقاضای متناسب با آن محاسبه و در جدول جایگذاری شده است. برای تولید نفت خام، مقادیر مربوط به این متغیر طی دو سناریو پایه و خوش بینانه، در سالهای آینده به ازای هر سال معادل 8% برای سناریو پایه و 4% برای حالت خوش بینانه کاهش داده شد. لازم به ذکر است که کاهش ظرفیت تولید نفت خام کشور بر اساس برآوردهای کارشناسان در شرکت ملی نفت ایران[8] معادل 8 درصد در سال می باشد که این حالت به عنوان سناریو پایه در نظر گرفته شد و با فرض اینکه در سالهای آتی نیمی از سرمایه گذاریهای لازم جهت حفظ حجم تولید صورت گیرد یا به میزانی معادل50 درصد ظرفیت کاسته شده از چاههای جدید استخراج شود (یا ترکیبی از این دو حالت)، در این بررسی کاهش حجم تولید معادل 4 درصد در سال بعنوان سناریو خوش بینانه مورد استفاده قرار گرفته است.

ملاحظه می گردد که بر اساس پیش بینیهای انجام گرفته، صادرات نفت خام در 5 سال آینده بدلیل افزایش تقاضای داخلی و نیز کاهش تولید، کاهش خواهد داشت تا جایی که مقدار آن در سال 2015 حتی بر اساس سناریو خوش بینانه معادل 57 درصد مقدار سال 2011 برآورد می گردد و این امر دور از تصور نیست؛ چرا که با توجه به افت تولید مخازن نفتی و کاهش سرمایه گذاریهای خارجی بدلیل وجود و نیز افزایش تحریمها و همچنین افزایش مصرف داخلی، فشار زیادی بر روی صادرات این حامل انرژی (اولیه) وجود دارد و اگر جهت کاهش از این فشار در آینده برنامه ریزی نشود (همانگونه که برخی از کارشناسان شرکت ملی نفت اظهار کرده اند)، صادرات نفت خام ایران در آینده ای نه چندان دور به صفر خواهد رسید. از جمله راههایی که برای جلوگیری از کاهش حجم تولید پیشنهاد می گردد، تزریق کافی گاز به چاهها می باشد که البته قابلیت استخراج مجدد این گازها برای آیندگان با توجه به تکنولوژیهای لازم، وجود خواهد داشت. آنچه مسلم است اینست که میادین فوق عظیم نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود قرار گرفته و برای حفاظت از آنها باید به مسئله تولید صیانتی بیش از پیش توجه شود؛ اما متأسفانه در کشور ما این مسئله رعایت نشده و برداشت بیش از توان مخازن، بدون تزریق میزان گاز مورد نیاز، باعث کاهش ضریب بازیافت نسبت به میزان متوسط جهانی شده است.

 

6. نتیجه گیری و پیشنهادات

1-6- نتیجه گیری

با توجه به تابع تقاضای نفت خام کشش قیمتی نفت خام معادل 07/0- و کشش درآمدی معادل 946/0+ بدست آمد که طبق تئوریهای اقتصادی به معنی کم کشش بودن تقاضا نسبت به قیمت و نرمال بودن کالای نفت خام می باشد. در مورد کشش درآمدی باید اظهار داشت که در صورت کوچکتر بودن این کشش از یک و نزدیکی آن به عدد یک (با توجه به اینکه بخش عمده ای از مصرف انرژی داخلی از محل نفت خام می باشد)، می توان چنین نتیجه گیری کرد که شدت مصرف انرژی در طول زمان باید با روند بسیار ملایمی کاهش یابد[9] که این امر منطقی بنظر میرسد و این نتیجه گیری با روند شدت مصرف انرژی در ایران با توجه به نمودار 1 کاملاً قابل انطباق می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار1. شدت مصرف انرژی در ایران

منبع: Bp statistical of world energy 2011 و آمارهای IMF.

البته لازم به ذکر است که کشش درآمدی در سطوح مختلف درآمدی (قسمتهای مختلف منحنی انگل) متفاوت خواهد بود و مثلاً در سطوح پایین یا متوسط  درآمد، ممکن است کشش درآمدی بیشتری داشته باشیم. همچنین باید توجه داشت که کشش در آمدی نفت خام یا سایر حاملهای انرژی در یک جامعه ارتباط مستقیمی با تکنولوژی بکار رفته در تولید دارد. با این حال در خصوص کشش درآمدی نفت خام، با توجه به اینکه مقدار آن در این مقاله کمتر از یک می باشد، می توان چنین نتیجه گیری کرد که نفت خام کالایی نرمال می باشد.

بر پایه تخمینهای انجام شده برای صادارت کشور طی 5 سال آینده بر اساس تابع تقاضای نفت خام داخلی، پیش بینی می شود بر اساس سناریو پایه (کاهش 8 درصدی تولید) صادرات نفت خام ایران در سال 2015 به  8/199 میلیون بشکه در سال برسد که معادل 28/0 مقدار آن در سال 2011 می باشد و نیز بر اساس سناریو خوش بینانه (کاهش 4 درصدی تولید) پیش بینی می شود صادرات نفت خام سالانه به  88/441 میلیون بشکه معادل 57/0 مقدار آن در سال 2011 برسد.

2-6- پیشنهادات

با عنایت به پیش بینی کاهش صادرات در نتیجه افزایش مصرف و کاهش تولید در مقاله حاضر، پیشنهاد می شود اقدامات ذیل جهت جلوگیری از کاهش و یا کند کردن روند کاهش صادرات در آینده انجام پذیرد:

- شناسایی منابع هیدروکربوری ایران با اولویت مخازن مشترک، جهت افزایش تولید 

- بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در تمام بخشهای اقتصادی کشور به منظورافزایش                     ن نسبت صادرات به تولید

- حمایت از سرمایه گذاریهای مشترک با کشورهای منطقه جهت افزایش تولید

- اولویت دادن به تولید صیانتی از مخازن و تزریق گاز به چاهها به اندازه کافی



[1]. عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد  واحد تهران مرکزی،Email: abbassiebrahim@yahoo.com  

[2]. دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، Email: f.ghareghani@nioc.ir

[3]. بررسی آینده دراز مدت اقتصاد بین المللی نفت؛ موسسه بین المللی انرژی؛ 1373.

1. Forward Market

2. Futures Market

3. Commodities

4. Finance

[8]- محمد حسین یار محمد و کامران آزادی؛ بررسی افت تولید مخازن نفتی کشور و منافع ملی (پیش بینی صادرات نفت خام ایران تا سال 1420)؛ دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه انرژی)؛ شرکت ملی نفت ایران سال 1388.

[9]. در ایران محاسباتی که در خصوص شدت مصرف انرژی صورت می گیرد چندان واقعی نیست چرا که بهتر است در محاسبه این نسبت، تولیدات نفتی را از GDP حذف کنیم و در نتیجه بدلیل کوچک شدن مخرج این نسبت افزایش می یابد. بنابراین افزایش کمی در شدت مصرف انرژی در برخی از مقاطع کوتاه مدت، شاید چندان دور از تصور نباشد. 

 

-      بانک مرکزی ایران دایره نیرو (اردیبهشت 1389) بهره وری و شدت انرژی در ایران و جهان، گزارش اداره بررسیهای اقتصادی.
-      داور، زهرا (1384)، "بررسی تابع تقاضای انرژی و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران" کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
-      روابط عمومی وزارت نفت، پیش نویس چشم انداز آینده صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی(1384)، مجله پژوهش در صنعت نفت؛ 52-18.
-      شرکت ملی نفت ایران، بررسی افت تولید مخازن نفتی کشور و منافع ملی (پیش بینی صادرات نفت خام ایران تا سال 1420) (مهر 1388) گزارش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه انرژی).
-      علایی فر، مژگان (1381)، "ارزیابی رابطه بلند مدت توسعه اقتصادی و انرژی در ایران" کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
-      مقدم، محمد رضا (1383)؛ "اصلاح سبد انرژی ایران تا سال 1400" چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه شرقی سبز.
-      مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی (1373) بررسی آینده دراز مدت اقتصاد بین المللی نفت، گزارش.
 
-       www.nioc.ir
-       BP statistical review 2011.
-       J C.B. Cooper, 2003, Price elasticity of demand for crude oil: estimates for 23 countries, OPEc Review.
-       Eia energy out look 2001.
-       Energy Information Administration (EIA), departmrnt of energy.
-       H. Hatelling, 1931, The economics of exhaustible resources, journal of political economy, 281-312.
-       Moore, 2011, Demand elasticity of oil in Barbados, Energy Policy 39, 3515-3519.
-       RM. Solow, 1974, The economics of resources or resources of economics, The American Economic Review, 1-14.
-       E. Ziramba, 2010, Price and income elasticity of crude oil import demand in South Africa, Energy Policy 38, 7844-7849.
-       www.eia.gov
-       www.IMF.org
-       www.bp.com